Rsi Bereich Trading Strategie

Relative Strength Index - RSI BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI Der relative Festigkeitsindex wird nach folgender Formel berechnet: RSI 100 - 100 (1 RS) Wo RS Durchschnittliche Verstärkung von Upperioden während des angegebenen Zeitrahmens Durchschnittlicher Verlust von Downperioden während der Spezifizierter Zeitrahmen Der RSI liefert eine relative Bewertung der Stärke eines Wertes der jüngsten Preisentwicklung, so dass es ein Momentum-Indikator ist. RSI-Werte reichen von 0 bis 100. Der Standardzeitrahmen für den Vergleich von Perioden zu Perioden ist 14, wie in 14 Börsentagen. Traditionelle Interpretation und Verwendung des RSI ist, dass RSI-Werte von 70 oder höher anzeigen, dass eine Sicherheit wird überkauft oder überbewertet, und daher kann für eine Trendwende oder korrigierende Pullback im Preis grundiert werden. Auf der anderen Seite der RSI-Werte wird ein RSI-Wert von 30 oder darunter üblicherweise als Hinweis auf einen überverkauften oder unterbewerteten Zustand interpretiert, der eine Trendänderung oder eine Korrekturpreisumkehrung nach oben signalisieren kann. Tipps zur Verwendung des RSI-Indikators Plötzliche große Kursbewegungen können falsche Kauf - oder Verkaufssignale im RSI erzeugen. Es ist daher am besten mit Verfeinerungen auf seine Anwendung oder in Verbindung mit anderen, bestätigende technische Indikatoren verwendet. Einige Händler, die versuchen, falsche Signale vom RSI zu vermeiden, verwenden extreme RSI-Werte als Kauf - oder Verkaufssignale, wie RSI-Werte über 80, um überkaufte Bedingungen und RSI-Werte unter 20 anzuzeigen, um überverkaufte Bedingungen anzuzeigen. Der RSI wird häufig in Verbindung mit Trendlinien verwendet, da Trendlinienunterstützung oder - widerstand oft mit Unterstützungs - oder Widerstandswerten bei der RSI-Messung zusammenfällt. Das Abwägen zwischen Preis und dem RSI-Indikator ist ein weiteres Mittel, um seine Anwendung zu verfeinern. Divergenz tritt auf, wenn eine Sicherheit einen neuen hohen oder niedrigen Preis macht, aber der RSI keinen entsprechenden neuen hohen oder niedrigen Wert bildet. Bärische Divergenz, wenn der Preis eine neue hohe macht, aber der RSI nicht als Verkaufssignal genommen wird. Eine bullische Divergenz, die als Kaufsignal interpretiert wird, tritt auf, wenn der Preis einen neuen Tiefwert ergibt, aber der RSI-Wert nicht. Ein Beispiel für eine Baisse-Divergenz kann sich wie folgt entfalten: Eine Sicherheit steigt im Preis auf 48 und der RSI macht einen hohen Wert von 65. Nach einem leicht rückläufigen Rückgang macht die Sicherheit dann einen neuen Höchstwert von 50, aber der RSI steigt nur auf 60 an. Der RSI hat sich bärisch von der Bewegung der price. RSI Trading-Strategie ist es am besten während der Asien-Trading-Sitzung Intraday Forex Markt Saisonalität Punkte deutlich zu unterscheiden Marktbedingungen abhängig von Börsenbeginn und Tageszeit. Wie können wir Handelstechniken verlagern, um von solchen Bewegungen Gebrauch zu machen Dieser Bericht befasst sich mit der einfachen Handelsstrategie des relativen Stärkeindex (RSI), um die sich ändernden Marktbedingungen zu nutzen. Relative Strength Index ndash Range Trading-Strategie der Wahl, aber wie kann es verbessert werden Der Relative Strength Index ist eine, die prominent in der Vergangenheit DailyFX Strategie Berichte hat, da seine Popularität und einigermaßen gute Track Record macht es eine gute Benchmark-Bereich Trading-Strategie. In vergangenen Artikeln haben wir die Einstellung von Stopps für die RSI-Strategie und die Verwendung von Volatilitätsfiltern mit dem RSI mit guten Ergebnissen diskutiert. Insbesondere haben wir festgestellt, dass der RSI tendenziell schlecht in Zeiten hoher Marktvolatilität zu tun. So scheint es vernünftig, wir können schauen, um intraday Trends in Volatilität zu erkunden und versuchen, ähnliche Filter verwenden, um schlechte Bedingungen für die RSI-Handelsstrategien zu vermeiden. Intraday Seasonality ndash Was ist es und wie können wir es verwenden Da der Forex-Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, ist es wichtig, wichtige Unterschiede in drei verschiedenen Handelssitzungen zu beachten und nutzen diese Informationen zu unserem Vorteil. Wie die Charts zeigen, ist die Volatilität am stärksten durch die Überschneidung zwischen der Londoner Handelssitzung (ca. 03:00 Uhr und 11:00 Eastern Time) und der New Yorker Session (ca. 09:00 ndash 17:00 ET) für wichtige Währungspaare am höchsten . Wenn wir wissen, dass eine Strategie wahrscheinlich unter den schärfsten Währungsschwankungen unterschreitet, dann sollten wir vermutlich den Handel durch solche Zeiten vermeiden. Es scheint sinnvoll, das Konzept eines Zeitfilters für die RSI-Strategie zu erforschen. Ausschalten der RSI-Strategie während der meisten volatilen Tageszeiten Als wir die Volatilitätsfilter für den RSI besprachen, haben wir festgestellt, dass die Strategie bei den aktivsten Marktbedingungen eher unterdurchschnittlich war. Wir werden also das gleiche Konzept auf einer Intraday-Ebene und mit den einfachsten Regeln von Anfang an verwenden. Als Rohstrategie war der RSI auf einem 15-minütigen EURUSD-Chart, der bis ins Jahr 2001 zurückgeht, ziemlich erdrückend. Obwohl er einige Perioden starker Ergebnisse zeigt, führen relativ häufige scharfe Rückgänge zu einer starken Abwärtsbewegung der Aktienkurve. Quelle: FXCM Strategy Trader. Unser Ziel ist es, die ausgeprägten Verluste zu mildern und hoffentlich die Dinge umzukehren. So gehen wir zurück zu unserem intraday Seasonality Diagramm auf dem EuroUS-Dollarwährungspaar. Auf der Suche nach Perioden geringer Volatilität für RSI Strategy Focusing ausschließlich auf die Euro-Dollar-Chart, sehen wir, dass die Volatilität tendiert zu sinken deutlich spürbar in einer Schlüsselstunde durch jede Trading-Sitzung. Und zwar in der letzten Stunde der New Yorker Tagung (16.00-17.00 Uhr), halb durch die Londoner Handelsperiode und gegen Ende des Tokyo-Handelstages. Es ist ebenfalls klar, dass die stärkste Volatilität dazu neigt, durch das späte London und die frühen New Yorker Handelszeiten aufzuspüren, die potenziell vor dem Handel mit Strategien, die besonders anfällig für scharfe Währungsbewegungen sind, warnen. RSI Trading-Strategie mit Zeit-Filter mit Strategy Trader. Können wir eine leicht verfügbare RSI Trading-Strategie importieren. Aber Wersquore geht noch einen Schritt weiter und etablieren eine leicht modifizierte Version. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI kreuzt unter 70, verkaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten bar. Filter: Strategie kann keine Trades zwischen der Startzeit (startTime) und der Endzeit (endTime) eingeben. Dennoch schließt es keine offenen Trades zu Ende Stunde und hält sie offen, bis das umgekehrte Signal ausgelöst wird. (Mehr zu diesem Thema später) Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Die Strategie verlässt eine Trade - und Flip-Richtung, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Backtesting unseres Zeitfilters für den Relative Strength Index Trading-Strategie Um die Gültigkeit dieses Filters zu testen, müssen wir natürlich festlegen, mit welchen Zeiten wir mit dem Handel beginnen und den Handel stoppen wollen. Angesichts dessen, was wir mit dem EuroUS-Dollar gesehen haben, scheint es logisch zu sein, das System auf die am wenigsten volatilen Stunden des Tages zu beschränken, die durch Volatilitäts-Tiefpunkte in der späten New Yorker Session und in der Mitte des Tokyo-Handels unterbrochen wurden. So wird unsere lsquoStartTimersquo Variable um 16:00 Uhr und lsquoEndTimersquo um 00:00 Eastern Time eingestellt. Unten ist die resultierende Eigenkapitalkurve. Sicherlich ist dies eine Verbesserung gegenüber dem Basisfall von stetigen Verlusten. Doch die Tatsache, dass die Eigenkapitalkurve in den vergangenen zwei Jahren kaum etwas anderes getan hat als der Rückgang, ist nicht gut für zukünftige Perspektiven, und wir müssen möglicherweise weitere Optionen für unsere Start - und Endzeiten erforschen. So wenden wir uns der Optimierung zu. Optimierung gegen zwei Variablen Mit Strategy Trader optimieren wir zwei Variablen, um die theoretischen Gewinne zu maximieren. Wenn wir optimieren, wollen wir immer die besten hypothetischen risikoadjustierten Renditen finden. Und obwohl wir die Einschränkungen des hypothetischen Handels stark im Auge behalten werden, schaut man sich an, was in der Vergangenheit gearbeitet hat, gibt uns ein besseres Gefühl dafür, was wahrscheinlicher ist, in Zukunft zu arbeiten. Wir werden optimieren, um ldquoReturn auf Accountrdquo zu maximieren, oder den Betrag, um den das endgültige Strategie-Eigenkapital die Mindestkontogröße überschreitet, die benötigt wird, um die Strategie während der Testperiode laufen zu lassen. Die Mindestkontengröße wird durch den maximalen theoretischen Abbau der jeweiligen Strategie bestimmt. So gibt unser ldquoReturn auf Accountrdquo Variable endgültigen ProfitLoss über Maximum Drawdown. Dreidimensionale Optimierungsergebnisse Chart der Zeit Filter auf EURUSD RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Es ist zwar schwierig, ein 3D-Diagramm korrekt auf einem 2D-Medium anzuzeigen, aber das Diagramm der Optimierungsergebnisse ist ziemlich aufschlussreich. Unser bestes ldquoReturn auf Accountrdquo Prozentsätze scheinen, um die gleichen lsquoEndTimersquo Werte zusammenzubringen, während die Resultate auf ändernden lsquoStartTimersquo Werten viel unterschiedlicher scheinen. Konkreter, unsere Strategie tendiert dazu, die besten Ergebnisse für den EURUSD zu haben, wenn der lsquoEndTimersquo für unseren Filter zwischen den Stunden von 05:00 bis 07:00 Eastern Time liegt. Die besten theoretischen risikoadjustierten Renditen werden ebenfalls kommen, wenn unser lsquoStartTimersquo zwischen den Stunden 14:00 und 18:00 Uhr ist. Was ist unsere absolut beste hypothetische Backtest-Ergebnis EuroUS Dollar RSI-Strategie beschränkt auf den Handel zwischen den Stunden von 14:00 Uhr und 06:00 Eastern Time Quelle: FXCM Strategy Trader. Wir haben festgestellt, dass diese Strategie theoretisch sehr gut auf dem EuroUS-Dollar durch die Vergangenheit gearbeitet hat, aber dies ist kaum eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wir sind immer auf der Suche nach dem robustesten und stabilsten Ergebnis, das voraussichtlich in der Zukunft gut funktioniert. Eine der Möglichkeiten, die ich persönlich überprüft Optimierung Ergebnisse ist, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmend über Währungspaare. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, daß alle Währungspaare nicht gleich geschaffen werden, und dies gilt insbesondere, weil Händler in der ganzen Welt dazu neigen, stärker in ihren regionalen Währungen zu handeln. So wird das japanische Yen höhere Volatilität während Asien Stunden sehen als das Euro oder britisches Pfund. Es ist dann sinnvoll, die Währungen der gleichen Region gegeneinander zu vergleichen, wenn Robustheitskontrollen durchgeführt werden. Und obwohl das Diagramm unten nicht eine abschließende Liste aller möglichen Zeitkombinationen zeigt, wählte ich mehrere Zeitbegrenzungen, die am besten über Schlüsselwährungspaare funktionierten. Angesichts der Tatsache, dass die EURUSD und USDCHF historisch sehr stark korreliert sind, sollte es wenig überraschen, dass der 14: 00-06: 00-Zeitfilter für beide sehr gut funktioniert. Und während es nicht so gut funktioniert auf dem GBPUSD-Paar, es ist immer noch eine große Verbesserung gegenüber der Basis-RSI-Strategie und theoretisch produziert positive endgültige Eigenkapital. Ebenso weisen wir darauf hin, dass die auf Zeiten mit deutlich geringerer Volatilität beschränkten T eme-Frames bei diesen Währungen nicht so gut funktionierten, wie die ziemlich breite Strecke von 14: 00-06: 00. Die RSI-Strategie neigt dazu, in Zeiten von besonders starken Kursbewegungen zu verlieren, aber es braucht etwas Volatilität, um Trades zu generieren. Das ist vielleicht ein Grund, warum unser Top-Zeitrahmen einige ziemlich volatile Perioden für jedes EURUSD, USDCHF und GBPUSD Währungspaare enthält. Was ist mit Asien-centric-Währungen Leider funktioniert unser Zeitfilter nicht so gut auf den USDJPY, GBPJPY, AUDUSD und NZDUSDmdashnot, die eine positive Eigenkapitalkurve im gleichen Testzeitraum erzeugen. Und obwohl die 20: 00-03: 00-Strecke einige Versprechen in den letzten Jahren zeigt, sieht sie nicht so eindrucksvoll aus wie unsere Top-Equity-Kurve in europäischen Währungspaaren. Ein genauerer Blick auf die äquivalente Optimierungskurve für das US-DollarJapanische Yen-Paar hebt einen wichtigen Grund dafür hervor, dass dies der Fall ist. Drei-dimensionale Optimierung Ergebnisse Chart der Zeit Filter auf USDJPY RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Aufgrund der JPYrsquos relativ hohen Volatilität durch asiatische Handelszeiten scheint es, dass Zeit-Filterung der RSI-System auf bestimmte Stunden hat wenig Wirkung. Und obwohl die AUDUSD und NZDUSD etwas bessere Ergebnisse sehen, reicht es nicht aus, eine insgesamt positive Eigenkapitalkurve zu produzieren. Unser zeitlich gefiltertes RSI-System scheint besser für europäische und nordamerikanische Währungspaare geeignet zu sein. Backtesting-Zeitfilter auf RSI-Strategie ndash Versprechen zeigen Erste Ergebnisse unserer Zeitfilter zeigen die RSI-Handelsstrategie auf den EURUSD-, GBPUSD - und USDCHF-Paaren. Diese Daten deuten darauf hin, dass noch weitere Anstrengungen unternommen werden, und wir haben das Ergebnis einer potenziellen Gewinnstrategie, die auf hypothetischen Backtests basiert. Doch die aktuelle Logik macht uns zu sehr viel Risiko während der volatilsten Handelszeiten des Tages. Das heißt, die Regeln diktieren, dass wir nicht öffnen oder schließen Trades außerhalb unserer Handelsperiodesmdashalling für potenziell katastrophalen Verluste. Die nächste Tranche unserer Forex Strategy Corner wird einen genaueren Blick auf diese Strategie und versuchen, um es ein besser geeignet für echten Handel. Das heißt, wir konnten leicht sehen, wie Zeitfilter arbeiten auf eine breite Palette von Spektrum Handelssysteme nicht auf unsere Go-to RSI-Benchmark begrenzt. Wenn Sie Vorschläge für Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie in dieser Serie sehen möchten, empfehlen möchten, wenden Sie sich an E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. E-Mail mit Betreff-Zeile ldquodistribution listrdquo Vorherige Artikel aus dieser Serie: Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFXRSI Trading-Strategie Spiel Backtest eine einfache RSI-Trading-Strategie mit diesem Web-Kalkulationstabelle 8211 spielen Ein Fantasy-Aktienhandelsspiel Das Kalkulationstabelle lädt historische Preise für Ihren ausgewählten Ticker herunter, und einige VBA-Trigger kaufen oder verkaufen Punkte, wenn der relative Stärkeindex (RSI) über oder unter die benutzerdefinierten Werte steigt. Holen Sie es aus dem Link am unteren Rand dieses Artikels. Die Handelslogik ist nicht anspruchsvoll oder komplex (it8217s wird weiter unten näher beschrieben). Aber Sie können ähnliche Prinzipien zu entwickeln und Backtest verbesserte Strategien. Beispielsweise könnten Sie ein Schema kodieren, das mehrere Indikatoren (wie ATR oder den stochastischen Oszillator) verwendet, um Trends zu bestätigen, bevor sie buysell-Punkte auslösen. Bevor Sie fragen, lassen Sie mich ein paar Dinge klar über die Kalkulationstafel. It8217s nicht eine realistische Handelsstrategie keine Transaktionskosten oder andere Faktoren enthalten sind die VBA zeigt, wie Sie einen einfachen Backtesting-Algorithmus 8211 fühlen könnte, fühlen Sie sich frei, es zu verbessern, reißen es auseinander oder einfach nur geek out Aber vor allem, es8217s ein Spiel 8211 ändern Parameter , Versuchen neue Aktien und Spaß haben Zum Beispiel die Kalkulationstabelle berechnet die zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate Ihrer Anlage Pot versuchen, diese Zahl so hoch wie möglich zu erhalten. Mit der Tabellenkalkulation können Sie einen Aktien-Ticker, ein Startdatum und ein Enddatum eines RSI-Fensters mit dem Wert des RSI definieren, über dem Sie einen Bruchteil Ihres Bestandes den Wert des RSI verkaufen möchten, unter dem Sie einen Bruchteil Ihres Bestandes verkaufen möchten Der Anteil der Anteile zu kaufen oder zu verkaufen an jedem Handel die Höhe des Geldes haben Sie am Tag 0 die Anzahl der Aktien am Tag zu kaufen 0 Nachdem Sie auf eine Schaltfläche klicken, tickt einige VBA hinter den Kulissen und Downloads historische Aktienkurse zwischen der Startdatum und Enddatum von Yahoo berechnet die RSI für jeden Tag zwischen dem Start - und Enddatum (Entfernen, natürlich, das erste RSI-Fenster) am Tag 0 (that8217s am Tag vor dem Handel) kauft eine Anzahl von Aktien mit Ihrem Pot Von Bargeld ab 1. Tag, verkauft einen definierten Bruchteil der Anteile, wenn RSI über einen vordefinierten Wert steigt, oder kauft einen Bruchteil von Anteilen, wenn RSI unter einen vordefinierten Wert fällt, berechnet die zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate. Unter Berücksichtigung des Wertes des ursprünglichen Topfes von Bargeld, des endgültigen Wertes von Bargeld und Aktien und der Anzahl der ausgegebenen Tage. Denken Sie daran, dass, wenn RSI einen Verkauf auslöst, die Logik einen Kauf auslösen muss, bevor ein Verkauf wieder ausgelöst werden kann (und umgekehrt). Das heißt, Sie can8217t haben zwei Verkauf Trigger oder zwei kaufen Trigger in einer Reihe. Sie erhalten auch ein Grundstück der engen Preis, RSI und die buysell Punkte Sie erhalten auch ein Grundstück von Ihrer gesamten Fantasy-Reichtum wächst im Laufe der Zeit. Die Buysell-Punkte werden mit dem folgenden VBA 8211 berechnet, nachdem die Logik einfach ist Für i RSIWindow 2 An numRows Wenn Blätter (quotDataquot).Range (quotNquot amp i) gt sellAboveRSI Und Zustand 0 Dann Blätter (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) (QuotDataquot).Range (quotQquot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) Der Wert des Geldwertes (quotDataquot) (QuotDataquot).Range (quotDataquot).Range (quotDataquot).Range (quotDquot amp i) lt kaufenBelowRSI und Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i - 1 amp quot - int (- pxBuySell100 Pquot amp i - 1) gt pxBuySell 100 Blätter (quotDataquot).Range (quotPquot amp i - 1) Blätter (quotDataquot).Range (quotGquot amp i) Und Zustand 1 Dann Blätter (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotBuyquot Aktien Blätter (quotDataquot).Range (quotQquot amp i).Formula quot-int (- (1 pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) Wert des Geldes Beträge (quotDataquot) PxBuySell100 Pquot amp i - 1 Ampère Gquot amp i Zustand 0 Else Blätter (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formel quotPquot amp i - 1 Blätter (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formel quotRquot amp i - 1 Blätter (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot End If Anteil Wertblätter (quotDataquot).Range (quotQquot amp i).Formula quotGquot amp i amp pquot amp i Gesamtwertblätter (quotDataquot).Range (quotSquot amp i) (QuotDataquot).Range (quotTquot amp i).Formel-Quotif (Oquot amp i amp quotquotquotBuyquotquot, Nquot amp i amp-quot, -200) quot Bettwäsche (quotDataquot).Range (z. Quotquotquotquotquotquotquotquotquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) Next View the Rest der VBA in Excel (there8217s viel dort, um daraus zu lernen) Wenn you8217re geeignet caffeinated, könnten Sie verbessern VBA, um andere Indikatoren zu verwenden, um beispielsweise Handelspunkte zu bestätigen, könnten Sie Verkaufspunkte nur dann auslösen, wenn RSI über 70 ansteigt und MACD unter seine Signalleitung fällt. 8 Gedanken auf ldquo RSI Handelsstrategie Spiel rdquo Dieser Rechner impliziert, dass, je näher Sie die buysell Indikatoren auf 50 setzen, desto höher der endgültige Reichtum. Dies kann durch Eingabe der folgenden Parameter veranschaulicht werden. Ist es möglich, dass dies incorect Stock Ticker VTI Startdatum 16-Nov-09 Enddatum 15-Nov-14 RSI Window 14 Verkauf über RSI 50.1 Kauf unter RSI 49.9 zu kaufenSell an jedem Handel 40 Aktien zu kaufen am Tag 0 17 Pot of Cash on Day 0 1000 In Excel für Mac erzeugt die folgende Anweisung in GetData einen Kompilierungsfehler: Wie die Free Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle Beiträge